Borsadaki iniş çıkışların, faiz oranları, kredi marjları, temettü gelirleri, tüketici duyarlılığı ve soğuk hava gibi faktörlerle tahmin edilebileceğini öne süren onlarca çalışmanın yanı sıra, University of Rochester’den Robert Novy-Marx sektörün diğer “tahmin unsurlarının” neler olabileceğiyle ilgili bir araştırma ortaya koydu. Her çalışmanın içinde yer alan istatistiki metotları kullanan Novy-Marx, gökyüzündeki Merkür ve Venüs gibi gezegenlerin konumlarına ve güneş lekelerine bağlı olarak da tahminler yapılabileceğini öne sürüyor ve Journal of Financial Economics’te yazdığı makalesinde doğrudan bu tahminleri açıklıyor. (Yazdığı bir dipnotta, bu tür “tahmini” bulguların, rastgele belirtiler ve hisse senedi getirileri arasında basit doğrusal bir ilişki kurması ve zaman içinde tutarlılık ortaya çıkarmasıyla standart bir varsayım doğurarak zayıflık yaratabileceğinin işaretini veriyor.)

Kaynak: Predicting anomaly performance with politics, the weather, global warming, sunspots, and the stars

Ayrıca Justin Fox’un “Finans Krizinden Ne Öğrendik?” isimli makalesi de ilginizi çekebilir.